ارائه مدل ریسک اعتباری در بانک صادرات

در عرصه فعالیت های مالی، ریسک بعنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر عملکرد موسسات مالی و بانکها مطرح است. انواع ریسک ها ی موجود در بانک ها را می توان به ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بانکها و موسسات مالی در ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری از روش های رتبه بندی گوناگونی استفاده می کنند. مدلهای آماری زیادی در این زمینه توسعه داده شده اند اما پیچیدگی تحلیل آنها برای مدیران از یکسو و پیشرفت متدهای شبکه عصبی از سوی دیگر بهره گیری از این مدلهای جدید با کارآیی بالاتر را موجب شده است. هدف از این تحقیق شناسایی شاخص های تعیین کننده ریسک اعتباری در برخورد با تقاضای دریافت تسهیلات از سوی مشتریان و در نهایت ایجاد مدلی برای ریسک اعتباری مشتریان بانک صادرات می باشد. هر چند که نتایج بدست آمده در ارتباط با بانک صادرات می باشد لیکن روش این تحقیق می تواند برای انجام کارهای مشابه در بانکهای دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در این تحقیق از طریق شبکه عصبی رقابتی، ریسک اعتباری 885 مشتری حقوقی وام گیرنده از بانک صادرات را محاسبه و آنها را در سه کلاس مختلف، ریسک اعتباری کم، ریسک اعتباری متوسط و ریسک اعتباری زیاد رتبه بندی نموده و توسط مدل ایجاد شده ریسک اعتباری مشتری جدید را می توان محاسبه کرد. این مدل رتبه بندی تا کنون در هیچ جا و هیچ بانکی به کار برده نشده است. در سراسر مدل از نظرات و پیشنهادات کارشناسان خبره بانکی بهره گرفته شده است همچنین با مدل های روش آماری ward و k-means مقایسه که نشان داده شد کارایی مدل طراحی شده بهتر می باشد.